Moyenne mobile Cet exemple vous enseigne comment calculer la moyenne mobile d'une série temporelle dans Excel. Une moyenne mobile est utilisée pour lisser les irrégularités (pics et vallées) pour reconnaître facilement les tendances. 1. Tout d'abord, jetez un oeil à notre série chronologique. 2. Sous l'onglet Données, cliquez sur Analyse des données. Remarque: ne trouve pas le bouton Analyse des données Cliquez ici pour charger le complément Analysis ToolPak. 3. Sélectionnez Moyenne mobile et cliquez sur OK. 4. Cliquez dans la zone Plage d'entrée et sélectionnez la plage B2: M2. 5. Cliquez dans la zone Intervalle et tapez 6. 6. Cliquez dans la zone Plage de sortie et sélectionnez la cellule B3. 8. Tracez un graphique de ces valeurs. Explication: parce que nous définissons l'intervalle sur 6, la moyenne mobile est la moyenne des 5 points de données précédents et le point de données actuel. En conséquence, les crêtes et les vallées sont lissées. Le graphique montre une tendance à la hausse. Excel ne peut pas calculer la moyenne mobile pour les 5 premiers points de données car il n'y a pas assez de points de données antérieurs. 9. Répétez les étapes 2 à 8 pour l'intervalle 2 et l'intervalle 4. Conclusion: Plus l'intervalle est grand, plus les sommets et les vallées sont lissés. Plus l'intervalle est petit, plus les moyennes mobiles sont proches des points de données réels. Moyennes de déplacement: Quels sont-ils? Parmi les indicateurs techniques les plus populaires, les moyennes mobiles sont utilisées pour évaluer la direction de la tendance actuelle. Chaque type de moyenne mobile (généralement écrit dans ce tutoriel comme MA) est un résultat mathématique qui est calculé en faisant la moyenne d'un certain nombre de points de données passés. Une fois déterminée, la moyenne résultante est ensuite tracée sur un graphique afin de permettre aux commerçants d'examiner les données lissées plutôt que de se concentrer sur les fluctuations de prix au jour le jour qui sont inhérentes à tous les marchés financiers. La forme la plus simple d'une moyenne mobile, connue sous le nom de moyenne mobile simple (SMA), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble donné de valeurs. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile de base de 10 jours, vous additionnez les prix de clôture des 10 derniers jours, puis divisez le résultat par 10. Dans la figure 1, la somme des prix pour les 10 derniers jours (110) est Divisé par le nombre de jours (10) pour arriver à la moyenne sur 10 jours. Si un commerçant souhaite voir une moyenne de 50 jours à la place, le même type de calcul serait fait, mais il inclurait les prix au cours des 50 derniers jours. La moyenne résultante ci-dessous (11) prend en compte les 10 derniers points de données afin de donner aux commerçants une idée de la façon dont un actif est évalué par rapport aux 10 derniers jours. Peut-être vous vous demandez pourquoi les traders techniques appellent cet outil une moyenne mobile et pas seulement un moyen régulier. La réponse est que lorsque de nouvelles valeurs deviennent disponibles, les points de données les plus anciens doivent être supprimés de l'ensemble et de nouveaux points de données doivent venir les remplacer. Ainsi, l'ensemble de données se déplace constamment pour tenir compte des nouvelles données à mesure qu'elles deviennent disponibles. Cette méthode de calcul garantit que seules les informations actuelles sont comptabilisées. Dans la figure 2, une fois que la nouvelle valeur de 5 est ajoutée à l'ensemble, la case rouge (représentant les 10 derniers points de données) se déplace vers la droite et la dernière valeur de 15 est supprimée du calcul. Étant donné que la valeur relativement petite de 5 remplace la valeur élevée de 15, on s'attend à ce que la moyenne de l'ensemble de données diminue, ce qui fait, dans ce cas, de 11 à 10. Qu'est-ce que les moyennes mobiles ressemblent Une fois que les valeurs de la MA ont été calculés, ils sont tracés sur un graphique et ensuite connectés pour créer une ligne de moyenne mobile. Ces lignes courbes sont communes sur les tableaux des commerçants techniques, mais la façon dont ils sont utilisés peut varier de façon drastique (plus sur cela plus tard). Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, il est possible d'ajouter plus d'une moyenne mobile à n'importe quel graphique en ajustant le nombre de périodes de temps utilisées dans le calcul. Ces lignes courbes peuvent sembler distrayant ou confus au début, mais vous vous habituerez à eux comme le temps passe. La ligne rouge est simplement le prix moyen au cours des 50 derniers jours, alors que la ligne bleue est le prix moyen au cours des 100 derniers jours. Maintenant que vous comprenez ce qu'est une moyenne mobile et à quoi il ressemble, bien introduire un autre type de moyenne mobile et d'examiner comment il diffère de la moyenne mobile simple mentionné précédemment. La moyenne mobile simple est extrêmement populaire parmi les commerçants, mais comme tous les indicateurs techniques, il a ses critiques. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité du SMA est limitée parce que chaque point dans la série de données est pondéré le même, peu importe où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes que les données plus anciennes et devraient avoir une plus grande influence sur le résultat final. En réponse à cette critique, les commerçants ont commencé à donner plus de poids aux données récentes, ce qui a conduit depuis à l'invention de différents types de nouvelles moyennes, dont la plus populaire est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents dans une tentative de le rendre plus réactif (par exemple, À de nouvelles informations. Apprendre l'équation un peu compliquée pour calculer un EMA peut être inutile pour de nombreux commerçants, puisque presque tous les forfaits de cartographie faire les calculs pour vous. Toutefois, pour vous mathématiciens geeks là-bas, voici l'équation EMA: Lorsque vous utilisez la formule pour calculer le premier point de l'EMA, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune valeur disponible pour utiliser comme l'EMA précédente. Ce petit problème peut être résolu en commençant le calcul avec une moyenne mobile simple et en poursuivant avec la formule ci-dessus à partir de là. Nous vous avons fourni un exemple de feuille de calcul qui comprend des exemples réels de calcul d'une moyenne mobile simple et d'une moyenne mobile exponentielle. La différence entre l'EMA et SMA Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la façon dont la SMA et l'EMA sont calculés, permet de jeter un oeil à la façon dont ces moyennes diffèrent. En regardant le calcul de l'EMA, vous remarquerez que plus l'accent est mis sur les points de données récentes, ce qui en fait un type de moyenne pondérée. À la figure 5, le nombre de périodes utilisées dans chaque moyenne est identique (15), mais l'EMA répond plus rapidement à l'évolution des prix. Remarquez comment l'EMA a une valeur plus élevée lorsque le prix est en hausse, et tombe plus vite que la SMA lorsque le prix est en baisse. Cette réactivité est la principale raison pour laquelle de nombreux commerçants préfèrent utiliser l'EMA sur le SMA. Que signifient les différents jours Moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie que l'utilisateur peut librement choisir le temps qu'ils veulent lors de la création de la moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées pour les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus le délai de création de la moyenne est court, plus il sera sensible aux variations de prix. Plus la durée est longue, moins sensible, ou plus lissée, la moyenne sera. Il n'y a pas de période correcte à utiliser lors de la configuration de vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer qui fonctionne le mieux pour vous est d'expérimenter avec un certain nombre de périodes de temps différentes jusqu'à ce que vous en trouver un qui correspond à votre stratégie. Moyennes mobiles: Comment utiliser la moyenne mobile exponentielle pondérée en fonction du volume (V-EMA) et l'indicateur de mouvement directionnel Nous recueillons des données de prix et de volume pour certains stocks (ou fonds communs de placement) pour les N derniers jours, à savoir: 1), (P 2, V 2), (P 3, V 3). (VN) et calculer, avec cette info: Num (Now) EMA des dernières N valeurs de (Volume) (Prix) et Den (Maintenant) EMA des dernières N valeurs de (Volume) Cela n'explique pas comment les calculer Patience . Demain, une fois que nous avons le prix, P N1. Et Volume, V N1. Nous calculons: et Num et Den représentent respectivement Numérateur et Dénominateur, et 945 1 - 2 (N 1) ainsi, pour N 14 (un V-EMA de 14 jours) ont 945 1 - 215 0.867 Pour commencer cette procédure (avant (1 - 945) Volume x Prix et Den (Maintenant) (1 - 945) Volume Par la suite, nous utilisons la formule magique. Exemple Bon, supposons que le cours de clôture et le volume soient 23,50 et 5,250.9, en milliers d'actions négociées. Supposons, en outre, que nous travaillions avec une moyenne mobile de 14 jours, donc 945 0,867. Et Num (maintenant) (1-0.867) (5,250.9) (23.50) 16.412 et Den (maintenant) (1-0.867) (5,250.9) 698.37 donc V-EMA (Maintenant) Num (Maintenant) Den (maintenant) 16412698.37 23.50. Mais c'est juste le prix aujourd'hui, je suis content que vous ayez remarqué. Cependant, nous avons besoin d'avoir une valeur de départ pour Num et Den. Demain, nous supposons que notre prix et volume sont 24,50 et 1,477.8 kilo-actions, donc maintenant nous utilisons la formule magique: Et ainsi de suite. etc. Droite. À mesure que nous poursuivons, nous générons une Moyenne mobile exponentielle pondérée en volume et. Est-ce ce que vous êtes après A pondéré en volume. Bien. Euh pas exactement. Étaient vraiment après un indicateur de mouvement directionnel pondéré en volume (DMI). J'ai oublié ce que c'est. Ensuite, revenez en arrière et lisez le contenu de l'analyse technique. Cependant, nous calculons en quelques mots une séquence de Points Bull et Points Bear (en fonction des hausses quotidiennes par rapport aux baisses quotidiennes) et nous calculons ensuite les Moyennes Mouvantes Exponentielles (EMA) de ces deux séquences de Bull Et les points Bear, appelant ces EMA s DMI et DMI - et nous sommes excités quand DMI se lève au-dessus de DMI - parce que nous attendons alors le stock à décoller. Donc nous regardons leur différence: ADX (DMI) - (DMI-) de sorte que. Im sorry, j'ai demandé. Nous voulons tenir compte de la différence entre le DMI ordinaire, de type jardin et la version pondérée en volume, qui appellent bien VDI. Considérez les graphiques suivants, où faisaient la chose DMI. En ignorant le volume des métiers: Notez que l'ADX plongé négatif à la mi-mai. Peut-être que c'est le début d'un déclin. Peut-être devrions-nous vendre. Peut-être devrions-nous nous inquiéter. Cependant, cette dérive suit une période de faible volume (voir le graphique en haut à gauche). Si nous avions inclus le volume dans nos calculs. Vous voulez dire, utilisez VDI et VDI - et VDX (VDI) - (VDI-) au lieu de. Ne pas interrompre. Si nous incluons Volume. Nous trouvons ce qui suit: et maintenant, si nous possédons le stock, étaient heureux. Le stock, nous pensons, se remettra rapidement. Mais il pourrait aller dans l'autre sens. Je veux dire. Oui, ça pourrait aller dans l'autre sens. Y compris le volume pourrait vous rendre très nerveux. Par exemple, heres un autre stock. Sans utiliser la pondération de volume (mais juste le DMI standard), l'ADX ne va pas négatif au début de mai. Cependant, si nous incluons le Volume, le VDX devient négatif. Pour une semaine ou deux. Alors quelle est la morale de cette histoire? La morale, je pense que nous devrions penser à l'achat (ou la vente) que lorsque le VDX va positive (ou négative) par une quantité significative. Ce qui est significatif Hmmm. Bonne question. Je suggère d'utiliser puis de marier obtenir un pourcentage et wed se détendre à moins que le VDX a augmenté au-dessus, disons, 30 ou tombé en dessous, disons, -30: Donc, si je vois la baisse VDX à -15, comme dans le tableau ci-dessus, dormir. Theres une feuille de calcul vous pouvez jouer avec. Vous pouvez choisir ADX ou VDX pondéré en volume. Il ressemble à ceci: Juste RIGHT-cliquez sur l'image pour télécharger la feuille de calcul. ZIP d. En attendant, voici quelques VDX s (par opposition à ADXs) à réfléchir: Et, pour un changement de rythme (parce qu'il n'y a pas de chiffres Volume pour cet indice), l'ADX pour le Nasdaq, ci-dessous: Mais qu'en est-il le grand Baisse dans le NAZ, l'an dernier Bon, heres une image pour cela: Ainsi, il semble que ADX anticipé la baisse. Sorta Si nous sommes excités à propos d'une chute de 30. Croyez-vous à ce truc d'analyse technique. Euh pas vraiment. Par exemple, ce truc ADX vous a-t-il empêché de sortir du Nasdaq, pour toute l'année 2000? Bonne question. Voyons voir. Supposons que nous avons 1000 investis dans le Nasdaq, en Janvier 2000 et nous regardons l'ADX. Quand il tombe en dessous de -30 nous vendons tout, mettre l'argent sous un oreiller et attendre. Lorsque l'ADX va au-dessus de 30, nous rachetons et restons jusqu'à ce qu'il tombe sous -30 à nouveau. On dirait que vous avez fait 12,9 pour l'année alors que le NAZ a chuté. Ce que plus de 40. Oui, mais notez que j'ai vendu en Mars et détenait l'argent jusqu'à la fin de mai. J'ai aussi racheté en, quelque temps près de la fin du mois d'août, et est sorti plus tard quand l'ADX est tombé de 30 à -30 en environ une semaine ou deux. Et j'ai perdu de l'argent Donc, croyez-vous dans ce truc d'analyse technique Eh bien. Uh. pas vraiment. Donc, devinez de quel stock nous devrions nous inquiéter, maintenant, le 27 mai 2001 Combien de conjectures puis-je obtenir Pfizer Êtes-vous sûr Demandez-moi à nouveau dans une semaine ou trois. Heres un plus récent Pfizer. Aha Donc, votre prédiction est mauvaise. Ya gagner certains. Vous avez perdu. Mais est VDX. Le volume pondéré choses, vraiment mieux que ADX. Uh. Permet de l'essayer sur certains stocks qui a été autour pendant un certain temps, comme peut-être. Que diriez-vous General Electric. Son autour depuis le DOW avait seulement une douzaine de stocks et Id dire que. Ok, heres ce que bien faire: A la fin de chaque semaine, nous notons les prix d'ouverture, haute, basse et de clôture pour cette semaine. En utilisant la moyenne de ces quatre prix, (OpenHighLowClose) 4, nous calculons le VDX de 4 semaines. Si le VDX monte au-dessus de 30 nous achetons le stock aux prochaines semaines Prix d'ouverture. Si le VDX tombe en dessous de -30, nous vendons le stock à la prochaine semaines d'ouverture du prix et coller l'argent sur le marché monétaire, à 2 par an. Sur la droite, le résultat final (de Jan85 à Jun01) Ci-dessous, quelques gros plans, où les petits points indiquent des changements entre le stock et le marché monétaire: Donc quel était le gain annualisé pour le. Pour GE, le gain annualisé de Jan85 à Jun01 était de 20,0 et pour VDX il était de 23,1. Qu'en est-il ADX. Que faire si vous avez simplement ignoré le volume Pour ADX le gain annualisé était d'environ 22,9. Grosse affaire Aah. Mais si vous aviez 100K investi pour ces années, itd faire une différence de plus de 100.000 dans votre portefeuille final - si vous avez utilisé VDX au lieu d'ADX - d'environ 2.9M à 3.0M et thats significatif, eh Et si nous avons juste fait un buy - Et-hold avec le stock de GE, wed ont environ 2M par June01. Cette moyenne de 4 semaines. Est-ce que c'est le meilleur chiffre? Le 30 est à vous. Je l'appelle le paramètre tranquillité. Vous voulez la tranquillité Choisissez - 100, se détendre, ne rien faire. Vous avez besoin de la ruée vers l'adrénaline. Choisissez - 5. Aha Alors vous avez regardé les données historiques et choisi les paramètres, comme 4-semaine et 30. Afin de rendre VDX bien regarder Bien. Uh, on doit utiliser les données historiques pour chaque stock afin de mesurer les paramètres appropriés pour ce stock particulier. Je veux dire, pas tous les stocks se comportent de la même manière. Certains sont plus volatiles. Certains sont. Mumbo Jumbo. En outre, vous ignorez le coût de la négociation et ce à peu près plus de temps et. Et si vous avez ignoré le volume et juste utilisé ADX. Le gain annualisé aurait été. Euh 17.0, mais je dois dire qu'il est plus logique d'inclure le volume. Après tout, les prix des actions associées à un volume plus élevé sont certainement plus important que le prix des actions lorsque juste quelques actions de commerce. Il ya habituellement plus de personnes impliquées. Les prix pondérés en fonction du volume nous donnent une estimation du prix moyen payé pour un stock. Utiliser le prix, seul, c'est comme dire la taille d'une voiture - ignorant le poids de la voiture - que juste sa taille seul déterminera combien de force est nécessaire pour déplacer la voiture. C'est comme dire cela. Pour gyrfalcon et autres observateurs de Nortel et de XIU: NOTE: Theres un simple tableur disponible. Vous tapez juste le symbole de stock, cliquez sur un bouton (alors que vous êtes connecté au réseau) et il télécharge les données pertinentes et trace le VDX (thanx à Ron M). La feuille de calcul ressemble à ceci. Pour télécharger la feuille de calcul, cliquez sur DROITE, puis sur Enregistrer la cible ou Enregistrer le lien.
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